こんにちは。あずまです。
今回は、EAの中でも人気のある “順張りナンピンマーチンEA” のロジックについてできるだけ分かりやすく解説してみました。
順張りナンピンマーチンEAのロジックについての理解を深めることで、今使用されているこのタイプのEAをより上手に運用できるようになったり、これからこのタイプのEAを使用してみたいと思ったときに、これに該当するEAが優れているのか、そうでないかの目利きになれると思いますので、最後まで読んでいただけたら嬉しいです^^
今は無料でEAを配布されている方が増えており、VPSなどの稼働環境さえ自分で用意すれば誰でも手軽にEAを運用できるため、”ナンピンマーチン” という概念もあまり理解しないままナンピンマーチンEAを運用されている方も中にはいらっしゃるのではないかと思います。なので、まずは “ナンピン” と “マーチン” がどういった仕組みなのかを簡易に分かりやすく説明しておきたいと思います。
ナンピンとは
ナンピンとは、株式市場や外国為替市場(FX市場) などで投資家が持っているポジション（取引）が損失を出している状況で、そのポジションをさらに取り増しして平均取得価格を下げること(買いの場合)です。＊売りポジションの場合は、平均取得価格を上げることを目的に売り増しします。
損失を減らすために行われる戦略の一つですが、リスクも伴います。EA運用をされたことがある方ならピンと来ると思いますが、 以下で分かりやすい例を用いて説明してみます^^
例えば、あなたが駄菓子屋さんで飴を購入しようとしているとします。
あなたは10個の飴を１つ10円で買いました。しかしその後この飴が人気を失い、お菓子屋さんが同じ飴を2つで10円に値下げしました。
最初に10個の飴を1つ10円で買った時、合計で100円支払ったことになります。
でも今、同じ飴が1つ5円で買えるようになったので、もしさらに飴を買ったら、10個買うのにわずか50円しかかからないことになります。
ここでナンピンが登場します。
あなたは元々100円で10個の飴を買いましたが、その後に50円でさらに10個の飴を買ったとします。すると合計で20個の飴を持ち、150円を支払ったことになります。
この時、一個あたりの平均取得価格は150円÷20個＝7.5円になります。
これが “ナンピンする”、ということです。
もし飴の価格がまた上がれば、あなたは平均取得価格が低いため、得しやすくなります( 飴は転売しないでしょう^^; )。
しかしもし価格がさらに下がってしまうと、損失が拡大する可能性があります。
このように、ナンピンはポジションの平均取得価格を下げることで損失を減らすことを目指す戦略ですが、リスクも伴うということですね。
マーチンとは
マーチンとは厳密にはマーチンゲール法のことなのですが、この概念についても分かりやすく解説しておきます。
マーチンゲール法は賭けや投資の戦略の一つで、損失が出た場合に次の賭けや取引で損失を回収するためにベット(賭ける行為のこと)や取引額を倍にしていく方法です。これは勝った時には元のベット額に戻すという考え方に基づきます。
例えとして、コイン投げゲームを例にして説明してみます。
あなたと友達がコイン投げゲームをしているとします。コインが表ならあなたの勝ちで、裏なら友達の勝ちです。最初の賭けは100円で、あなたが賭けてコインを投げました。もし表が出れば、あなたは100円をもらい、もし裏が出れば100円を友達に支払います。
最初のトライであなたが負けた場合、マーチンゲール法では次のトライで賭ける金額を倍にします。つまり、今度は200円を賭けます。もし再び負けた場合、次のトライでは前回の倍の額である400円を賭けます。このように、負けるたびに賭け額を倍にしていきます。
例えば、最初の2回のトライで裏が出た場合、あなたは300円の損失を出します。しかし、その次のトライで表が出れば、あなたは400円を獲得します。これにより、300円の損失が回収され、さらに100円の利益が出ることになります。
この方法の考え方は、勝つまで賭け額を増やしていき、勝った時には元の賭け額に戻ることで、損失を回収しようとするもの。ただし、これにはリスクが伴い、連続して負けると次第に大きな金額を賭けることになり、資金が底をつく可能性があるということです。
このようにして、マーチンゲール法は短期戦では損失を回収することができるかもしれませんが、長引くほどリスクを増大させる可能性があるということです。
ナンピンマーチンEAではナンピンが進んだ際に同じロットでナンピンが進むのではなく、一つ前のロット数または１つ目のエントリーロットにマーチン倍率をかけたロット数でナンピンポジションが増えていきますが、ここにこのマーチンゲール法が組み込まれているということになります。
ナンピンが進むごとに証拠金維持率が低下して、海外証券会社を使用しているEAが “ロスカットした” という表現を聞いたり、実際に経験されたことがある方が多いと思いますが、まさにこれは上記で説明したように、マーチンゲール法は長期戦には向いていないという性質がEA運用において分かりやすく表出していると言えますね。
＊最近は非マーチンEAもちらほら目にするようになりましたが、これはナンピンが進んだ場合にロットを増やさず、設定した初期ロットでナンピン数だけを増やしていくEAのことを指します。 レンジ相場に強く、EAの破綻リスクを下げ、月利の安定性を高める効果があります。ただし、トレンドに弱い傾向は通常のナンピンマーチンEAと変わりません。
なぜ “ナンピンマーチンEA” が世には多いのか？
裁量トレードをしていれば、上述のことからナンピンは悪手なので使わないのが賢明とされますが、多くの場合、EAはナンピンしないと利益を大きくしていくことができません。
リスク低減のためにナンピンをスキップさせる機能のあるEAもありますが、リスクを下げる代償として平均月利が下がることからも、”ナンピン数を積んだ後に反転利確すると利益が大きくなる”、というように理解いただいて問題ありません。
最近はナンピンマーチンのリスクを考慮して、単ポジEAやピラミディングEAも開発されてきてはいますが、これらのロジックは実現難易度が高いため、
世に出回るEAの多くがナンピンマーチンを採用しているのです。
“優れた順張りナンピンマーチンEA” とは？
ナンピンはリスク面ばかりに目がいき、”悪” と見られやすいですが、使い方によっては料理をするときに刃物が必要なように、ベネフィットをもたらしてくれます。
優れた順張りナンピンマーチンEAではこれが顕著です。
どういうことか順を追って説明してみます。
裁量トレードをしていれば順張りトレードをしていた方が勝率が高いことが分かりますが、ナンピンマーチンEAでもロジックによってナンピンのベネフィットを活かしつつ、順張りトレードを実現させることを目指します。
ナンピンマーチンEAはナンピンを増やした後に反転利確させないと利益を大きくできない、というのは上述の通りです。
このため、エントリー回数が多くなる短期足 1分、5分、15分の波をエントリー判断に使用する時間足としています。
ここで、価格の波は時間足毎に別々に波打っているのですが、短期足の波の方向性は上位足のそれに引っ張られるように変化していきます。
＊トレンド転換時は下位足から転換していくとよく言われますが、僕はこれは１時間足を起点とするという見方をしています。
この短期足の波をエントリー判断に使用しエントリーするとナンピンが増えるが、上位足(1時間足・4時間足) の親となる波に対しては順張りのナンピンとなるようにすることで、ナンピンが進んでも反転利確する確率を高めていきます(以下の図を参照)。 つまりは、短期足では逆張りに見えても、上位足には順張りになっていきます。これを高確率で実現できているのが “優れた順張りナンピンマーチンEA” と言うことができます。
裁量トレードをしていれば、20日移動平均線とトレンドで推移している波の交わり状態から目視で最適なエントリーポイントを特定して順張りとなる１エントリーをしていくことができるわけですが、
EAといったプログラミングロジックはこの状態を目視で判断することはできないため、上位足の押し目・戻り目となる確率が高い状況をロジックに判断させてエントリーしていく他ありません。その押し目と戻り目がどの位置で完了するかを判断させることはもちろん不可能です。
その押し目と戻り目候補でトレンド方向に沿った初回エントリーをし、それが深くあるいは高くなる毎にナンピンを積み平均取得価格を安くまたは高め、利益を伸ばしやすくすること。 これが順張りナンピンマーチンEAが目指しているところです。
これで、上位足の押し目・戻り目となる確率が高い状況を、高確率で特定できるロジックを組み込んでいるのが“優れた順張りナンピンマーチンEA” である、ということがご理解いただけましたでしょうか。
高精度でこれを実現できているPrecisionMars(プリシジョンマルス)
長らくプリシジョンマルスを使用してきて、”４時間足に対する順張りを実現できている” と観察できる場面が今まで多くあったのですが、直近の例で４月１日の週にもこれを目にしました。
４月５日の昼間に偶然にマルスを稼働しているMT4を見て、マルスが買いポジションを6つに膨らませていたのでチャートで状況確認をしました。マルスは普段は３～４ポジで全決済できている場面が多いので気になったのです。
以下がその時のMT4チャートのスクショ (ゴールド5分足)。
以下はトレーディングビューで同じ場面を５分足で見たものになります。黄色い矢印を見ていただくと分かるのですが、5分足では明らかに下降トレンドに転換しています。
この場面でマルスの買いエントリーが捕まったような状態になり、買いポジがナンピン５つでトータル６つに膨らんだということです。
５分足だけを観察していると不安になる場面ですよね^^;
しかしこの場面を４時間足に切り替えて見てみると(以下の図)、４時間足の20日移動平均線(黄色)にちょうど価格が押し目をつけに来ていた場面であることが分かります(黄色い下向き矢印が5分足で見ている箇所)。
マルスがナンピンで捕まっていると５分足で見ると見える場面で、実は４時間足の押し目・戻り目でそのトレンド方向にナンピンを積んでいるケースがこのように多いのです。
今年２月にマルスが安全設定で日利で104%を達成したのも、４時間足の戻り目で売りナンピンを積んでいたおかげでした (こちらの記事でレビュー)。
僕も今までに “順張り” と宣伝されているナンピンマーチンEAを他にも使用してきましたが、ここまで上位足に対する順張りを実現できているEAはマルスが初めてと実感しています。
今後の安定性にも期待したいEAです^^
まとめ
今回の記事では、ナンピン、マーチンゲール法、そしてナンピンマーチンEAについての理解を深め、今使用されている順張りナンピンマーチンEAをより上手に運用できるようになったり、マルスを例に優れた順張りナンピンマーチンEAの目利きになることを目的に解説してきました。
長期戦ではリスクの伴うナンピンとマーチンゲール法を組み合わせたロジックのEAでも、”それらを正しく活用できていれば、利益を積み上げていくことができる” とまずは理解できるようになったのであれば幸いです。
”正しく活用” の場面の一つが、上位足(1時間足または4時間足)の押し目と戻り目でそのトレンド方向に沿った初回エントリーから始まり、それが深くあるいは高くなる毎にナンピンを積み平均取得価格を安くまたは高め、利益を伸ばしやすくすること、そしてこれが順張りナンピンマーチンEAが目指しているところであると解説しました。
あなたの順張りナンピンマーチンEAがこの状態をどれくらいの頻度で実現できているかを確認してみると、優れているのか、そうでないのかを判断できると思います。
僕が今まで使用してきた順張りナンピンマーチンEA中でも、マルスは今回解説したことを高頻度で実現できているので、
あなたの選択肢の一つに加えていただけたら嬉しいです^^
今回もここまで読んでくださり、ありがとうございました！
プリシジョンマルスの詳細についてはこちら
⇒ 安全性を高めた初心者向け高精度エントリー高月利EA
