FX裁量トレードとEA運用で異なるパラダイム

こんにちは。あずまです。

前回の記事で ”2カ月間FXの裁量トレードに関して勉強を進めてきて、FXの裁量トレードとEA運用、それぞれには全く異なるアプローチが必要であることに気付いた” と書きましたが、今回はこの気付きについてまとめたいと思います。

結論として、EA運用は為替市場で運用するものの、本質的に短期トレードではなく【長期投資】であるということ。EA運用が【長期投資】である以上、FXの裁量トレードとは異なるパラダイムでもって取り組む必要があると僕は考えます。

僕がこの3カ月間EAを運用してきて気付いた裁量トレードとのパラダイムの違いを表にまとめると以下のようになります。

裁量トレードとEA運用の対比表

では上記の表を基に裁量トレードとEA運用のパラダイムの違いを僕のEA運用を例に３つ解説します。

1. EA運用ではロスカットがストップロス(損切り)と見なす

僕は ”平均月利33%” と提示されているゴールド市場用EAを使用していますが、株式投資で一般的に使われる25%トレーリングストップ(損切までの逆行幅)に習い、このEAで運用する全資金20万円に対して、口座内に25% (1/4) の5万円を入れます。 EA運用ではロスカット=ストップロス(損切り)と見なすからです(僕はEAの期待値維持のため損切りは裁量のみで行います)。 ここがまず裁量トレードへのアプローチとの大きな違いであると思います。

それぞれのEAには開発者が設定した期待値を達成するための推奨証拠金と運用ロットの組合せ(比率という見方が可能)があり、口座内証拠金を損切によって少なくすると推奨よりも高いロットでそのEAを運用することに等しくなり、損切により逆にリスクを高めた運用をすることになってしまうのです。

2. EAはナンピンさせないと稼げない

EAはそのプログラミングによってエントリーポイントは異なりますが、最小ロット0.01から１つ目のエントリーを開始するので、海外FX会社のマイクロ口座の1ロットが1,000通貨であることを考えれば1エントリーが非常に小さいということが分かります。故に僕がある開発者に尋ねたところ、"EAはナンピンさせないと稼げない" とのことです。FXの裁量トレードのプロはナンピンはしないとよく言いますから、この点でパラダイムが真逆になっていることに気付けます。

3. EA運用は短期トレードにはなり得ない

では、「EA運用は為替市場で運用するものの、本質的に短期トレードではなく 【長期投資】 である」という結論に至った決定的な理由を説明します。

短期トレードでは仮に勝率が40%～50%の初心者であったとしてもリスク：リワード = １:２以上であれば少しづつでもお金を増やしていくことができます。

故にこの論理を初心者のEA運用に当てはめると、EA運用では口座内資金全額がリスク分の１となるため、トレードとして初心者でもお金を増やすためには毎月口座内資金を2倍以上にしていかなくてはらなず、それは ”平均月利200%以上” を提示するEAで “平均で” 毎月の利益が200%以上となるような運用を行わなければならないことになります。

これはゴールドやUSDJPYといったボラティリティの高い市場で ”平均月利200%以上” の期待値のEAを ”上手に継続的に” 稼働することを暗示しているわけで、これはEA運用のプロでも達成することが難しいのではないでしょうか。従って、EA運用は短期トレードにはなり得ないという結論が導けるのです。

では、EAを短期トレード目的ではなく、【長期投資】を目的としたパラダイムで運用すると稼げないのか？

この点については次の記事で書きたいと思います。

今回はFX裁量トレードとEA運用のパラダイムの違いについ僕の気付きをまとめました。

今回も読んでくださり、ありがとうございました^^