こんにちは。あずまです。
今回は裁量トレードをしていると誰もが経験する【騙しの値動き】とその【回避方法】について解説します。
現在、僕が裁量トレードをする上で【騙し回避】のために気をつけている点は大きく以下の３つです：
① 1時間足以上のレンジ上限・下限
② 15分足以上のエリオット波動の１波・3波・４波の起点
③ 欧州市場開場を含む時間帯
以下でそれぞれ解説していきます。
あなたの裁量トレードやEA運用にお役立てください🙂
① 1時間足以上のレンジ上限・下限
相場の7割はレンジと言われますが、1時間足ともなると ローソク足レンジを含め多い頻度でレンジが形成されていることが分かります。
レンジの上限と下限の外側にはレンジトレードをする人口による売買注文のストップロス (損失を限定させる逆注文・損切り、リクイディティ) が溜まっています。
このストップロス注文 (海外ではリクイディティとよく表現される)を機関投資家はトレンド発生前に狙ってくるのです。
“レンジを形成する水平線を抜けたと思ったら、再度水平線の内側に戻る値動き” であり、英語ではフェイクアウトまたはリクイディティグラッブと表現されます。
昔はレンジブレイクに飛び乗るブレイクアウト手法も有効であったようですが、現在は機関投資家のトレードアルゴリズムが意図的にレンジとそこからのブレイクアウトを作ることで個人トレーダーの損切りを吸収しているとされ、レンジブレイクの8割はフェイクとも言われます。
回避方法
レンジブレイクの8割がフェイクの可能性があることを抑え、”レンジの上限または下限が割れたと見えた” ときにその方向に飛び乗ったエントリーをしないことです。
割れたときに、下図のような片側だけ長めのヒゲと実体のローソク足の次のローソク足でレンジの中に価格が戻らないかを確認しましょう。
ブレイクした後に割れた水平線でローソク足がレンジ内に戻らない反応(プライスアクション) が確認できた時点で、その割れた方向に順張りエントリーする判断をすると良いでしょう (ブレイク・アンド・リテストと呼ばれる)。
下図は騙し回避ポイント①をまとめた例。(下図のオレンジ色斜めラインは三角持ち合いと呼ばれる上位足の三角形レンジライン)
以降で解説するポイントとも関連するのですが、フェイクアウト・リクイディティグラッブが起こると、基本的には価格はそのまま逆方向に値動きを転換し、レンジでこれが起きた場合は逆方向に抜ける確率が高くなります(ICTコンセプトではデリバリーシフトと呼ばれる)。
フェイクアウトの際にそれを追っかけてフェイク方向にエントリーをした人口の逆注文が逆方向に追加され、その方向に転換した際にレンジを抜けて伸びる燃料が確保されるためです。
上図のドル円１時間足の例でも、1時間足レンジ上限(緑色水平線)を上ヒゲでリクイディティグラッブしたところで(下位足では上にトレンドが発生したように見える) レンジ内に戻り、そのままレンジ下限を大きく抜ける値動きが生じているのはこの好例です (結果的にはこの下抜けも再度一度レンジ内に戻しているのですが、これは開いた窓を閉めるための上昇で、以降の注文の流れは売り目線に切り替わっているのが分かります)。
② 15分足以上のエリオット波動の１波・3波・４波の起点
裁量トレードを勉強されると、波の捉え方の基本としてエリオット波動は誰もが学ばれたことがあると思います。
波形が綺麗またはそうではないかに違いはあれど、トレンド発生中の相場の値動きはいずれかの時間足のエリオット波動の中にあるとされます。
トレンド発生の起点には3種類あると僕は個人的に捉えていて、その内の2種類で①で解説した 【レンジ抜けと見せかけた騙し】 のパターンがほぼ確実といってよい程に現れます。 この3種類に関してはこの記事のトピックから反れるのでここでは割愛しますが、その内の一つであるローソク足レンジ理論については触れておきたいと思います。
ローソク足レンジ理論はICTコンセプトの一つですが、これは “上位足ではローソク足に見えても、それを下位足で見るとレンジとして捉えることができる” という理論。 使い方は色々考えられますが、僕はどの時間足でもそれまでのインパルスの伸びと逆方向に転換する際に15分足以上でよく現れる値動きとして活用しています。
値動きはマクロ視点では2つのことしかしていないとされ、ストップロス注文(＝リクイディティ)を吸収することとインバランスを生む値動き(機関投資家の注文が入ったときに現れる大きなローソク足を生む値動き) の2つに集約されると言われます。
この際に値動きは、ERL(エクスターナルレンジリクイディティ) とIRL(インターナルレンジリクイディティ) を回転するように行ったり来たりしながら相場を動かしています。これは簡単に表現すると、値動きは相場の中間方向にあるリクイディティを吸収しつくすと今度は外側に溜まっているリクイディティを求め動き出し、外側を吸収しつくすと今度は中間方向にそれを求め戻る、というサイクルをグルグルと繰り返している、ということです (これはまさにレンジで起こっていることですね)。
この外向きと内向きの方向性を切り替える際に15分足以上で見えるローソク足レンジを形成しており、必ず①で解説した 【フェイクアウト】 を起こした後に、本命の方向に価格はそこで貯めた燃料 (リクイディティ) を元手にインパルス(推進波) を伸ばしているという見方ができます。
例えば、以下の場面は4時間足ではローソク足が上昇してきて、①で解説したようなリクイディティグラッブの波形を見せた後に3本目で大きく下降に転じた “レンジではない” 波形に見えますが、
以下のようにこの場面を1時間足で見ると、緑枠で囲った部分にローソク足レンジが現れ、そこから下方向に1時間足のエリオット波動1波が生じています。
エリオット波動の1波と4波の起点では高い確率で15分足以上の時間足でローソク足レンジ理論が当てはまり、3波の起点でこれが起きているケースも目にしたことがあるのでここに含めることにしました。以下の図は上図の流れからの下降3波までを捉えたものですが、3波の起点でローソク足レンジが現れていました。
ローソク足レンジ理論の見方は1分足でも5分足でもフラクタルにより現れますが、環境認識の観点では15分足以上での見方が特に有用です🙂
回避方法
回避方法としては以下のステップを踏みます。
- 監視足よりも上位足でまずはエリオット波動を特定し、その時間足でのインパルスがどの方向に伸びるのかを特定する
- １のエリオット波動のインパルスの転換点にいるかどうかを特定する
- 2で”上位足の転換点にいる” と特定できたら監視足でローソク足レンジが現れるのを待つ
- 監視足で①で解説したリクイディティグラッブ(またはフェイクアウト)のローソク足の波形が現れるのを待つ
- 4で現れたヒゲの方向と逆方向に監視足ではインパルスが生まれてくるとイメージしてその方向に目線を合わせる
騙し回避のポイント③は【騙しが発生しやすい時間帯】に関するものですが、この時間帯ではローソク足レンジ理論による値動きが生じやすいため、ポイント③もしっかり抑えておきましょう！
③ 欧州市場開場を含む時間帯
これは僕もここ2ヶ月くらいで意識するようになったことですが、時間帯は相場のボラティリティを変えるだけでなく、値動きの特徴にも変化をもたらします。
ローソク足レンジ理論に基づくと、東京市場開場～欧州市場開場(日本時間16:00)まではレンジまたはトレンドになりやすいとされ、欧州市場で騙しの値動きまたはレンジ形成になりやすい、とされます。
ここでの騙しの値動きとは、ポイント①で解説したフェイクアウト(リクイディティグラッブ)の値動きことです(16:00以降は1時間足以上で見ると顕著に現れやすい)。
ただ、僕がチャートに張り付いて観察してきた実感としては、東京市場が15分足レベルでトレンドであったとしても、それは上位足では欧州市場以降にインパルスの方向性を転換するための燃料溜めのトレンドであるということ。つまり、東京市場の値動きはレンジであってもトレンドであっても、それは欧州市場以降に値動きの方向性を逆にするための燃料溜めという見方でいた方が安全性が高いということになります。
例えば以下の場面は分かりやすい例で、ポンドルでローソク足レンジ理論が1時間足で当てはまる場面を15分足で見たものです。日本時間の8:00 am → 16:20頃まではグイグイと上昇トレンドになっているように見えますが、16:30にピタリと方向性を反転させているのが分かりますね。
下図はドル円が日足レベルで下降トレンドの場面で、”15分足でも水平線をローソク足実体で下割れたからトレンドフォロー” という思考のままでいると刈られてしまうことが分かります。この水平線下割れが起きた時刻も16:00です。
別のケースでは欧州市場開場の16:00よりも前の14:00頃から騙しの値動きが起きているケースも目にしてきました。
“東京市場がトレンド相場であったから、欧州市場開場前の値動きでトレンドフォローしよう” という考えでエントリーしてしまうと勝率が下がってしまうので気をつけましょう！
回避方法
- 14:30 ~ 16:30 の間はチャートを見ない、またはエントリーをしない (僕の個人的なルールでもある)。
- 14:00 ~ 16:30の間15分足以下ではそれまでの東京市場で値動きによる目線と逆方向へ転換するための騙しの値動きが起きやすいと把握した上で、この騙しの値動きが起きたのを確認後、意識して目線を転換したトレードを実行する。
機関投資家のトレードアルゴリズムによる値動きと時間帯は統計的にも強い正の相関があるとされ、DR・IDRという体系でまとめられています。これに基づいたトレード手法では欧州セッションで言うと日本時間の17:00 - 18:00はトレードするな、というルールもありますが、これはこれでまたディープな内容になるのでまた別の機会に。
まとめ
上記で解説したFX相場での騙し回避のための3つのポイントはローソク足レンジ理論によって紐づいています。
トレンドが終息するとレンジになり、そこでのエネルギー溜めでまた次のトレンドが生じる、というのはFXの基礎教本にも説明があるとは思いますが、上記で解説した騙しの値動きは “目線を切り替えなさいよ” というお知らせのシグナルとして捉えるとよいと思います。
大事なのは、レンジではこのシグナルが15分足または1時間足で現れるのをじっと待ち、それを見届けるまではトレードは控えることでしょう。
あなたのトレードのトータルプラスに繋がれば幸いです😉
PS: FXの裁量トレードで安定して稼げるようになるためには、多くの知識と実トレードの経験で得られた経験値の積みが上げが必須です。故に、安定して稼げるようになるためには”時間がかかる” のも事実。会社員をしていて昼間はチャート分析する時間もなければ、夜は疲れていて集中力がもたいない、という方もおられると思います。そんな方にはFX自動売買(EA) の活用をオススメします。僕もFXとの初めての出会いはEAの利用でした。EAにも無料のもの有料のもの今では様々なものが出回っていますが、僕が１年間で年利260%を達成できた初心者に優しく秀逸と判断した無料EAをこちらの記事で紹介しています。ご興味のある方はチェックしてみてください！🙂
